DIMENSI
Vol 6, No 3 (2017): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2017)

ESTIMASIVALUE AT RISK DENGANGENERALIZED STUDENT-T DISTRIBUTION UNTUK MEMPREDIKSI RETURN INVESTASI

Hermansah, Hermansah (Unknown)
Hanggara, Yudhi (Unknown)



Article Info

Publish Date
03 Nov 2017

Abstract

Dalam artikel ini dijelaskan tentang estimasi kerugian Value at Risk menggunakan Generalized Student-t Distribution untuk return aset tunggal. Generalized Student-t Distribution merupakan perluasan dari distribusi normal standar dan chi square dsitribution.  Generalized Student-t Distribution memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan Generalized Student-t Distribution diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik untuk data yang memiliki sifat  thin tailed dan simetris. Kata kunci:Return, Value at Risk dan Distribusi Student-t.

Copyrights © 2017