Jurnal Gaussian
Vol 4, No 2 (2015): Wisuda Periode April 2015

PEMODELAN GENERAL REGRESSION NEURAL NETWORK (GRNN) PADA DATA RETURN INDEKS HARGA SAHAM EURO 50

Caraka, Rezzy Eko (Unknown)
Yasin, Hasbi (Unknown)
Prahutama, Alan (Unknown)



Article Info

Publish Date
03 Apr 2015

Abstract

General Regression Neural Network (GRNN) merupakan salah satu model jaringan radial basis yang digunakan untuk pendekatan suatu fungsi. Model GRNN termasuk model jaringan syaraf tiruan dengan solusi yang cepat, karena tidak diperlukan iterasi yang besar pada estimasi bobot-bobotnya. Model ini memiliki arsitektur jaringan yang baku, dimana jumlah unit pada pattern layer sesuai dengan jumlah data input. Salah satu aplikasi GRNN adalah untuk memprediksi nilai return saham dari indeks Euro 50 CFD (Contract For Difference). Indeks Euro 50 CFD (Contract For Difference) digunakan sebagai patokan harga saham dari 50 perusahaan terbesar di zona Eropa. Para investor melakukan investasi di saham indeks Euro 50 CFD (Contract For Difference) dengan harapan mendapatkan kembali keuntungan yang sesuai dengan apa yang telah di investasikannya. Dengan menggunakan model GRNN diperoleh bahwa nilai RMSE dan R2 untuk data training sebesar 0,00095 dan 99,19%. Untuk data testing diperoleh nilai RMSE dan R2 sebesar 0,00725 dan 98,46%. Berdasarkan nilai prediksi return saham dua belas hari ke depan diperoleh kerugian tertinggi atau capital loss pada 15 Desember 2014 sebesar 5,583188% dan profit tertinggi atau capital gain pada tanggal 10 Desember 2014 sebesar 2,267641% Kata Kunci: GRNN, Jaringan Syaraf Tiruan, Return Saham, Indeks Euro 50, Kerugian Tertinggi, Profit Tertinggi, Prediksi

Copyrights © 2015






Journal Info

Abbrev

gaussian

Publisher

Subject

Other

Description

Jurnal Gaussian terbit 4 (empat) kali dalam setahun setiap kali periode wisuda. Jurnal ini memuat tulisan ilmiah tentang hasil-hasil penelitian, kajian ilmiah, analisis dan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Statistika yang berasal dari skripsi mahasiswa S1 Departemen Statistika FSM ...