STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika
Vol 4, No 2 (2004)

ERROR CORRECTIONMODEL PADA VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK SURABAYA


Suharsono, Agus, Guritno, Suryo



Article Info

Publish Date
06 Oct 2014

Abstract

Perdagangan saham sebenarnya merupakan perdagangan biasa sebagaimana jual beli barang di pasar pada umumnya. Adapembeli, penjual, tawar menawar, penyerahan barang dan uang. Hanya saja bedanya bahwa didalam perdagangan sahamini seseorang yang ingin membeli atau menjual saham di bursa efek tidak dapat secara langsung mengadakan transaksi jualbeli tersebut. Untuk melakukan jual beli investor harus melalui perusahaan efek (broker atau pialang) yang juga anggotabursa yang selanjutnya akan bertindak sebagai pembeli atau penjual. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi olehbeberapa faktor dimana interaksi diantara faktor tersebut akan membentuk nilai saham. Salah satu diantara faktor tersebutfaktor fundamental. Faktor fundamental merupakan informasi yang berkaitan dengan kondisi internal perusahaan, industrisejenis, dan prospek usaha.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang volume perdagangan saham diBursa Efek Surabaya dan mengetahui pengaruh faktor Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), right issue, kurs dollar dantingkat suku bunga Singapore International Bank Offered Rate (SIBOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatankointegrasi memberikan hasil yang lebih baik dibanding analisis regresi. Hal ini dilihat dari nilai R2 yang tinggi danterpenuhinya asumsi residual yang berimplikasi pengaruh jangka panjang dari peubah penjelasnya dapat diketahui.Sedangkan pada analisis regresi apabila asumsi dipenuhi berimplikasi adanya hubungan jangka panjang.


Copyrights © 2014






Download : Full PDF (10.111 KB)
Original Source : http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/statistika/article/view/868
Google Scholar : Check in googleschoolar