MATEMATIKA
Vol 7, No 3 (2004): JURNAL MATEMATIKA

UJI LINEARITAS DATA TIME SERIES DENGAN RESET TEST

Budi, Warsito (Unknown)
Ispriyanti, Dwi (Unknown)



Article Info

Publish Date
25 Jan 2012

Abstract

  Tulisan ini membahas prosedur pengujian linearitas data time series menggunakan uji RESET test versi Ramsey dan Lagrange Multiplier. Uji yang digunakan adalah uji yang telah diperbaiki dengan pembentukan komponen utama dari bentuk polinomial pada persamaan uji. Prosedur uji kemudian diterapkan pada data simulasi untuk model linear AR(2), AR(2) dengan outlier dan model nonlinear  LSTAR(2) dengan n = 200. Pengujian menunjukkan hasil yang mirip diantara kedua uji dimana data simulasi dari model linear tidak menjamin kelinearan, sedangkan data simulasi model nonlinear secara signifikan berbentuk nonlinear pada taraf 5%.  

Copyrights © 2004