Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)
Vol 1, No 2 (2017): SEKURITAS

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI KASUS INDEKS SAHAM LQ45, BISNIS-27 DAN IDX30 PERIODE 2010-2014)

Octovian, Reza - (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Nov 2017

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk memilih portofolio saham yang optimal terbentuk dalam indeks LQ45, Bisnis-27 dan IDX30, serta untuk menganalisa tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio. Penelitian ini menggunakan model indeks tunggal dengan data sekunder berupa harga saham bulanan dari ketiga indeks tersebut. Data yang diguinakan dalam ini adalah saham perusahaan yang terdaftar secara konsisten pada periode 2010 sampai 2014. Hasil penelitian ditemukan bahwa portofolio optimal dalam IDX30 terdiri dfari 6 (enam) saham yaitu UNVR dengan bobot sebesar 28.35%, KLBF sebesar 31,17%, GGRM sebesar 12,14%, JSMR sebesar 20,98%, CPIN sebesar 6,85% dan BBNI sebesar 0,5%. Expected return portofolio adalah sebesar 2,38% dengan tingkat risiko portofolio sebesar 5,00%. Return tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan expected return pasar yaitu 1,31% dan juga lebih tinggi dari pengembalian bebas risiko yaitu 0,55%.Keyword :Bisnis-27 Index, IDX30 Index, LQ-45 Index, Optimal Portofolio, Single Index Model,

Copyrights © 2017






Journal Info

Abbrev

SKT

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance

Description

Fokus dan cakupan Jurnal Sekuritas yaitu : Saham, ( bursa saham, sekuritas, forex, financial trading) Ekonomi, ( ekonomi, ekonomi manajerial, ekonomi international) Keuangan, (uang, keuangan, pasar keuangan dan prilaku keuangan) Investasi, (investasi, prilaku investasi) Manajemen Keuangan, ...