Soehardjoepri, Soehardjoepri
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

Estimasi Risiko Investasi Saham di Sektor Keuangan Menggunakan Metode ARCH-GARCH Aprilia, Ayu Enitasari; Soehardjoepri, Soehardjoepri; Widjajati, Farida Agustini
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v6i2.26903

Abstract

Abstrak—Dalam berinvestasi, tentunya seorang investor tidak hanya memikirkan besarnya return saja melainkan juga harus emikirkan besar risiko yang diterima. Adanya risiko dalam berinvestasi saham, menuntut investor untuk melakukan analisis terhadap berbagai saham sesuai dengan kondisi terkini. Keberhasilan investor dalam melakukan investasi ditentukan oleh keahlian investor tersebut dalam mengestimasi dan mengelola risiko. Salah satu cara untuk mengestimasi  risiko adalah dengan menggunakan Value at Risk (VaR). VaR memiliki hubungan erat dengan model ARCH-GARCH, yang sering digunakan jika terjadi heteroskedastisitas pada data log return. Dari analisis data log return yang dilakukan, model mean yang sesuai untuk saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) adalah ARMA([3],[3,32]) dan modelvariannya adalah ARCH(1). Sedangkan untuk saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) model mean yang sesuai adalah ARMA([1],[28]) dan model variannya adalah ARCH(3). Perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan simulasi Monte Carlo pada saham BBCA menghasilkan nilai risiko sebesar Rp. 21.181.676,00 sedangkan untuk sahamBBNI adalah Rp. 13.165.936,00.  
Prediksi Produksi Kayu Bundar Kabupaten Malang Dengan Menggunakan Metode Markov Chains Rizanti, Ikhtiyari Navila; Soehardjoepri, Soehardjoepri
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v6i2.27846

Abstract

Kayu bundar banyak ditemukan sebagai bahan dasar dalam pembuatan furniture  misalnya meja, kursi, garasi, dan sebagainya. Produksi kayu bundardiperlukan suatu model matematika untuk menghitung prediksi pada periode yang akan mendatang untuk mempermudah pemerintah dan perusahaan kayu dalam mengambil setiap kebijakannya terkait manajemen hasil produksi kayu bundar. Metode Markov Chains dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memprediksikan hasil produksi kayu bundar di Kabupaten Malang beberapa periode kedepan dengan menggunakan data-data yang sudah ada. Data-data yang digunakan adalah data hasil produksi kayu yang tercatat oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pada Januari 2010 sampai dengan Mei 2017. Dalam hal ini, produksi kayu bundar di Kabupaten Malang akan mengambil 4 sampel pohon yang meghasilkan kayu rimba yaitu Pinus, Mahoni, Sengon, dan Damar. Dari simulasi didapat prediksi beberapa periode kedepan dengan menggunakan pembagian 3 state, 4 state, dan 5 state, dan juga mendapatkan peluang dari periode keberapa mengalami steady state dari 4 sampel  kayu dari pohon rimba diatas. Pembagi 3 state yang paling cocok digunakan untuk keempat jenis kayu, karena memiliki kesesuaian hasil prediksi dengan data aktual yang cukup tinggi.
Penerapan Metode Bayes dalam Menentukan Model Estimasi Reliabilitas Pompa Submersible pada Rumah Pompa Wendit I PDAM Kota Malang Septiana, Widya Arrya; Soehardjoepri, Soehardjoepri
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v6i2.23450

Abstract

Pemeliharaan sistem dan peralatan–peralatan dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas dan kualitas produk yang baik. Pemeliharaan peralatan produksi dengan melakukan kontrol keandalan (reliabilitas) dapat mengurangi gangguan pada sistem produksi sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan keuntungan bagi perusahaan. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Malang, selaku penyedia layanan air bersih sering kali menemui kendala dalam proses produksi air akibat kerusakan pada pompa submersible, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Sebagai upaya mengurangi kerugian dengan mencegah kerusakan pompa submersible, PDAM Kota Malang perlu untuk mengetahui nilai reliabilitas pompa untuk menjadwalkan waktu pemeliharaan dengan tepat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan nilai reliabilitas dari model estimasi relibilitas dengan metode Bayes menggunakan distribusi terbaik. Data yang digunakan adalah data waktu antar waktu kerusakan pompa submersible pada Rumah Pompa Wendit I PDAM Kota Malang. Model yang diperoleh diterapkan  untuk mendapatkan nilai reliabilitas pompa yaitu nilai reliabilitas Pompa I adalah , Pompa II adalah  dan Pompa III adalah . Sedangkan nilai reliabilitas untuk sitem perpompaan pada rumah pompa Wendit I PDAM Kota Malang adalah .
Aplikasi Analisa Multivariate dan Analisa Regresi Linier Berganda pada Proses Pengolahan Air Minum Soehardjoepri, Soehardjoepri
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 1, No 2 (2004)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j1829605X.v1i2.1359

Abstract

-
Menentukan Penjualan Produk Terbaik di Perusahaan X Dengan Metode Winter Eksponensial Smoothing dan Metode Event Based Widjajati, Farida Agustini; Soehardjoepri, Soehardjoepri; Fani, Elisa
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/limits.v14i1.2127

Abstract

Peramalan penjualan memungkinkan sebuah perusahaan memiliki tingkat persediaan yang optimal untuk membuat keputusan yang sesuai dan mempertahankan efisiensi dari kegiatan operasional. Peramalan menjadi alat bantu penting bagi perusahaan untuk perencanaan produksi dan distribusi yang erat kaitannya dengan sumber daya dan biaya yang harus dikeluarkan. Oleh sebab itu, dalam Makalah ini dilakukan peramalan  dengan membandingkan dua metode yaitu metode Winter Eksponensial Smoothing dan metode Event Based untuk menentukan penjualan terbaik di perusahaan. Metode event based terdiri dari metode moving average event based dan eksponensial smoothing event based yang perhitungannya menggunakan indeks special event, dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan metode winter eksponensial smoothing. Setelah dilakukan peramalan diperoleh hasil bahwa metode winter eksponensial smoothing sesuai untuk produk A dan produk B, yang memiliki tingkat error terkecil.
Model Bayesian Hirarki Curah Hujan Untuk Menentuan Return Level Pendekatan Peaks Over Threshold Soehardjoepri, Soehardjoepri; Widjajati, Farida Agustini; Palupi, Retno
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/limits.v15i2.3796

Abstract

Curah hujan ekstrim merupakan kondisi curah hujan yang sangat tinggi atau sangat rendah. Salah satu ilmu yang mempelajari kejadian ekstrim adalah pendekatan  Peaks Over Threshold (POT) dengan pola distribusi mengikuti Generalized Pareto Distribution (GPD).  Pada penulisan makalah ini identifikasi curah hujan ekstrim di Derah Aliran Sungai (DAS) Brantas di Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan pendekatan POT. Selanjutnya estimasi parameter GPD dilakukan menggunakan Model Bayesian Hierarchy (MBH), distribusi prior yang digunakan dalam penelitian ini adalah conjugat prior. Hasil data curah hujan ekstrim dan hasil estimasi parameter GPD digunakan dalam perhitungan prediksi retun level  curah hujan ekstrim dalam beberapa periode waktu ke depan di lima pos hujan DAS Brantas di Kabupaten Nganjuk yang diamati. Berdasarkan hasil yang didapat, dalam satu tahun ke depan di lima pos hujan yang diamati tidak terjadi hujan ekstrim, namun dalam tiga dan lima tahun ke depan terjadi curah hujan ekstrim
Analisa Proses Produksi Wheeldops PT. Morodadi Prima dengan Data Tidak Normal Menggunakan Peta Kendali Exponential Weight Moving Average (EWMA) dan Double Exponential Weight Moving Average (DEWMA) Adji, Muhammad Hilmi Sasmito; Widjajati, Farida Agustini; Soehardjoepri, Soehardjoepri
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v8i1.37996

Abstract

Pengendalian kualitas dalam industri manufaktur otomotif sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu bersaing dengan produsen lain. PT. Morodadi Prima yang memproduksi berbagai kebutuhan kendaraan roda empat, dan salah satunya adalah Wheeldops. Namun dalam produksinya, PT. Morodadi Prima belum menerapkan peta kendali statistik. Peta kendali EWMA masih jarang digunakan untuk pengendalian kualitas produk industri, selain itu DEWMA merupakan peta kendali yang merupakan turunan dari pets kendali EWMA. Produksi Wheeldops pada PT. Morodadi Prima dilakukan dengan data yang tidak normal, sehingga pada tugas akhir ini dilakukan pengkajian rumusan batas pengendali DEWMA dan EWMA untuk data tidak normal dan membandingkan hasil dan proses dari peta kendali tersebut untuk data tidak normal dalam pengendalian kualitas produk Wheeldops pada PT. Morodadi Prima. Hasil perhitungan dan perbandingan menunjukkan bahwa Peta Kendali DEWMA lebih cepat mendeteksi pergeseran data produksi Wheeldops PT. Morodadi Prima dengan data tidak normal dari pada peta kendali EWMA.