Renny Elfira Wulansari
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Peramalan Netflow Uang Kartal dengan Metode ARIMAX dan Radial Basis Function Network (Studi Kasus Di Bank Indonesia)

Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.777 KB)

Abstract

BI memiliki satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Salah satu hal yang dilakukan untuk memenuhi tujuan ini adalah dengan pemantauan netflow uang kartal dengan meramalkan netflow uang kartal. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan netflow uang kartal dengan metode ARIMAX dan Artificial Neural Network (ANN) dilanjutkan dengan membandingkan hasil ketepatan peramalan kedua metode tersebut. Pada penelitian ini netflow uang kartal akan diramalkan dengan ARIMAX dengan efek variasi kalender dan variabel prediktor IHK serta kurs. Metode yang digunakan untuk ANNadalah metode Radial Basis Function Network (RBFN). Diperoleh hasil bahwa model ARIMAX dengan efek variasi kalender dan variabel prediktor IHK merupakan model dengan peramalan netflow uang kartal terbaik.

Penerapan Time Series Regression with Calendar Variation Effect pada Data Netflow Uang Kartal Bank Indonesia Sebagai Solusi Kontrol Likuiditas Perbankan di Indonesia

STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang mempunyai satu tujuan tunggalyaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Uang kartal adalah uang yang beredar dimasyarakat maupun uang kartal yang disimpan sebagai kas di bank umum. Uang kartal yangmasuk ke BI melalui setoran dari bank umum disebut inflow dan uang kartal yang keluar dari BIdisebut outflow. Selisih antara outflow dan inflow disebut netflow. Keadaan netflow ini akanmempengaruhi naik turunnya likuiditas bank. Hari raya idul fitri merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan terjadinya fluktuasi yang cukup tinggi pada netflow. Karena setiap tahunnya hari rayaidul fitri bergeser maju 11 hari, maka metode peramalan yang tepat untuk memodelkan netflowadalah dengan menggunakan metode time series regression with calendar variation effect. Setelahdilakukan pemodelan, didapatkan model yang memuat variasi kalender dan cukup sesuai untukmenangkap pola dari data netflow sebelumnya, dan model sudah memenuhi asumsi yangdibutuhkan. Dibandingkan dengan metode yang sebelumnya sudah digunakan oleh BI yaitu metodeARIMA dan ekstrapolasi data, model ini memberikan pendekatan yang lebih baik pada netflow. Modelini dapat digunakan untuk meramalkan netflow selanjutnya yang dapat membantu BI untukmengambil kebijakan moneter yang harus dijalankan.