Farida Agustini Widjajati
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

Estimasi Risiko Investasi Saham di Sektor Keuangan Menggunakan Metode ARCH-GARCH Aprilia, Ayu Enitasari; Soehardjoepri, Soehardjoepri; Widjajati, Farida Agustini
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.77 KB) | DOI: 10.12962/j23373520.v6i2.26903

Abstract

Abstrak—Dalam berinvestasi, tentunya seorang investor tidak hanya memikirkan besarnya return saja melainkan juga harus emikirkan besar risiko yang diterima. Adanya risiko dalam berinvestasi saham, menuntut investor untuk melakukan analisis terhadap berbagai saham sesuai dengan kondisi terkini. Keberhasilan investor dalam melakukan investasi ditentukan oleh keahlian investor tersebut dalam mengestimasi dan mengelola risiko. Salah satu cara untuk mengestimasi  risiko adalah dengan menggunakan Value at Risk (VaR). VaR memiliki hubungan erat dengan model ARCH-GARCH, yang sering digunakan jika terjadi heteroskedastisitas pada data log return. Dari analisis data log return yang dilakukan, model mean yang sesuai untuk saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) adalah ARMA([3],[3,32]) dan modelvariannya adalah ARCH(1). Sedangkan untuk saham Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) model mean yang sesuai adalah ARMA([1],[28]) dan model variannya adalah ARCH(3). Perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan simulasi Monte Carlo pada saham BBCA menghasilkan nilai risiko sebesar Rp. 21.181.676,00 sedangkan untuk sahamBBNI adalah Rp. 13.165.936,00.  
Penerapan Fuzzy Inference System pada Prediksi Curah Hujan di Surabaya Utara Navianti, Dynes Rizky; Widjajati, Farida Agustini
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X)
Publisher : Jurnal Sains dan Seni ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musim penghujan yang terjadi di Indonesia antara bulan Oktober hingga April dengan puncak curah hujan tertinggi di bulan Desember. Namun terdapat kemungkinan terjadinya anomali cuaca bahkan penyimpangan iklim. Hal tersebut ditandai dengan berubahnya puncak curah hujan. Jika kondisi tersebut diabaikan, maka dapat mengakibatkan banjir di beberapa kota khususnya Surabaya Utara. Kondisi ini disebabkan karena di Surabaya merupakan aktivitas perdagangan dan kurang efektifnya manajemen banjir oleh pihak terkait. Hal tersebut perlu penanganan khusus, sehingga curah hujan diprediksikan dengan menerapkan aturan penalaran dasar dan logika fuzzy dengan menerapkan metode Fuzzy Inference System. Penelitian ini menggunakan enam variabel yang mempengaruhi terjadinya hujan berupa suhu udara, kelembaban relatif, kecepatan angin, tekanan udara, total lapisan awan, dan lama penyinaran matahari. Dalam hal ini digunakan keakuratan untuk memverifikasi hasil prediksi curah hujan, yaitu Brier Score. Hasil yang didapat dari penelitian ini diperoleh keakuratan prediksi curah hujan sebesar 77,68% dari sebelas eksperimen.
Menentukan Keandalan Komponen Mesin Produksi Pada Model Stress Strength yang Berdistribusi Gamma Utomo, Muh Nurcahyo; Widjajati, Farida Agustini
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.754 KB)

Abstract

Dalam dunia perindustrian, produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan sangat diperhatikan. Kualitas dari suatu produk akan sangat ditentukan oleh tingkat keandalan komponen mesin produksinya. Salah satu aplikasi dari distribusi Gamma adalah tentang keandalan komponen. Dalam menentukan fungsi keandalan pada Model Stress Strength digunakan kurva interferensi dari Stress-Strength. Jika Stress-Strength berdistribusi Gamma, didapatkan fungsi keandalan yang berupa fungsi beta tak lengkap, . Dengan batas integrasi 0 sampai 0,5, saat parameter skala 1 dan batas integrasi 0 sampai saat parameter skala selain 1 dimana . Perhitungan dari studi kasus pada mesin pembuat pupuk di PT Petrokimia Gresik Cabang Nganjuk menggunakan fungsi keandalan dengan bantuan sofware Matlab, didapat hasil bahwa masing-masing mesin bekerja dalam kondisi prima, dan laju kerusakan tergolong konstan.
AN INTRODUCTION TO KNOWLEDGE-GROWING SYSTEM: A NOVEL FIELD IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Sumari, Arwin Datumaya Wahyudi; Ahmad, Adang Suwandi; Wuryandari, Aciek Ida; Sembiring, Jaka; Widjajati, Farida Agustini
JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Vol 8, No 2, Juli 2010
Publisher : Teknik Informatika, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24068535.v8i2.a313

Abstract

The essential matter of Artificial Intelligence (AI) is how to build an entity that mimics human intelligence in the way of learning of a phenomenon in a real life to gain knowledge of it and uses the knowledge to solve problems related to it. Based on the findings of intelligenct characteristic displayed by the human brain in growing and generating new knowledge by fusing information perceived by sensory organs, we develop brain-inspired Knowledge-Growing System (KGS) that is, a system that is capable of growing its knowledge along with the accretion of information as the time passes. The essential matter of KGS is knowledge-growing method which is based on a new algorithm called Observation Multi-time A3S (OMA3S) information-inferencing fusion method. In this paper we deliver the development of KGS along with some examples of KGS application to a real-life problem. Based on the state-of-the-art of AI and approaches to construct OMA3S method as KG method as well as validations to assess the system performance, we state that brain-inspired KGS is a novel field in AI.
Analisa Proses Produksi Wheeldops PT. Morodadi Prima dengan Data Tidak Normal Menggunakan Peta Kendali Exponential Weight Moving Average (EWMA) dan Double Exponential Weight Moving Average (DEWMA) Adji, Muhammad Hilmi Sasmito; Widjajati, Farida Agustini; Soehardjoepri, Soehardjoepri
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v8i1.37996

Abstract

Pengendalian kualitas dalam industri manufaktur otomotif sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu bersaing dengan produsen lain. PT. Morodadi Prima yang memproduksi berbagai kebutuhan kendaraan roda empat, dan salah satunya adalah Wheeldops. Namun dalam produksinya, PT. Morodadi Prima belum menerapkan peta kendali statistik. Peta kendali EWMA masih jarang digunakan untuk pengendalian kualitas produk industri, selain itu DEWMA merupakan peta kendali yang merupakan turunan dari pets kendali EWMA. Produksi Wheeldops pada PT. Morodadi Prima dilakukan dengan data yang tidak normal, sehingga pada tugas akhir ini dilakukan pengkajian rumusan batas pengendali DEWMA dan EWMA untuk data tidak normal dan membandingkan hasil dan proses dari peta kendali tersebut untuk data tidak normal dalam pengendalian kualitas produk Wheeldops pada PT. Morodadi Prima. Hasil perhitungan dan perbandingan menunjukkan bahwa Peta Kendali DEWMA lebih cepat mendeteksi pergeseran data produksi Wheeldops PT. Morodadi Prima dengan data tidak normal dari pada peta kendali EWMA.