p-Index From 2015 - 2020
8.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Kehutanan PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan COPING (Community of Publishing in Nursing) Pastura; Journal Of Tropical Forage Science Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jurnal Floratek Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE ARCHIVE (PHPMA) Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan CAUCHY Paramita: Historical Studies Journal Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia Intuisi Jurnal Bahan Alam Terbarukan Jurnal Analisis Makara Journal of Technology Indonesian Journal of Urology Jurnal Semantik Cordova Jurnal Tata Arta Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan El-Idare JURNAL AMPERE Jurnal Studi Agama dan Masyarakat UNEJ e-Proceeding Eduma : Mathematics Education Learning and Teaching JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual AL-WIJD�N: Journal of Islamic Education Studies Shautut Tarbiyah Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Jurnal Agro Industri Perkebunan Al-Hikmah Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business INOVTEK Polbeng - Seri Informatika JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi) METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data (SIMADA) JPPI | Jurnal Penelitian Pendidikan Islam JKPD : Jurnal Kajian Pendidikan Dasar JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM Jurnal Ilmiah Kesehatan JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis JURNAL PENELITIAN JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) CAM JOURNAL: Change Agent For Management Journal Jurnal Smart Keperawatan Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Al-MUNZIR JURNAL SURYA ENERGY JURNAL PEMASARAN KOMPETITIF Avant Garde Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman Sirok Bastra TAJDID Syntax Idea
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : CAUCHY

Analisis metode binomial dipercepat pada perhitungan harga opsi Eropa Istiqomah, Istiqomah; Azis, Abdul
CAUCHY Vol 3, No 2 (2014): CAUCHY
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/ca.v3i2.2581

Abstract

Model umum yang digunakan dalam perhitungan harga opsi Eropa adalah model Black Scholes. Kemudian ditemukan suatu metode baru yang merupakan aproksimasi dari model Black Scholes yaitu metode Binomial. Akan tetapi, perhitungan harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial membutuhkan partisi waktu yang banyak untuk bisa mendekati model kontinu Black Scholes. Untuk mempercepat kekonvergenan aproksimasi harga opsi Eropa maka digunakan pengembangan dari model Binomial yaitu Binomial Dipercepat. Langkah yang dilakukan dalam metode Binomial Dipercepat adalah melakukan pemulusan kurva harga opsi yang disebut dengan Middle of Tree (MOT). Sebelum melakukan pemulusan kurva tersebut yang dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan partisi waktu yang digunakan yaitu partisi waktu ganjil dan genap. Asumsi yang digunakan pada MOT adalah dengan meletakkan harga ketentuan di tengah pohon binomial pada saat jatuh tempo. Dari asumsi tersebut didapatkan parameter u dan p yang akan digunakan dalam pemulusan kurva MOT. Dengan menggunakan parameter MOT tersebut diperoleh hasil dari harga opsi Eropa yang bisa mendekati harga kekonvergenan Black Scholes dengan partisi yang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode Binomial
Co-Authors - Khalidin A.A.Ayu Emi Primayanthi, A.A.Ayu Emi A.R., Syamsuddin Abdullah, Usep Mudani Karim Achmad Jaelani Adhelia Desi Prawestri, Adhelia Desi Adi Wiratno, Adi Afriani Afriani Agus Fakhrina Agus Susilo Ahmad Lubis Ghozali, Ahmad Lubis Ahmad Rosyid Albertus Sudirman, Albertus Alhafidz, Mohammad Alhabieb Andari Puji Astuti, Andari Puji Andreasta Meliala, Andreasta Arifa, Laily Nur Bakhtiar Bakhtiar Barati, Dwi Anggani Lingga Barati, Dwi Anggani Lingga Basri, Herlina BT, Albertus Novian Budiono Budiono Cahyani, Suci Cahyani, Suci Darsih, Darsih Dias Ayu Budi Utami, Dias Ayu Budi Djalal Rosyidi Doddy M. Soebadi Dwi Krisbiantoro, Dwi Dwi Yulianti Dwija Yasa, I Dewa Gede Elin Herlina, Elin Elvia Ivada Fahmida Manin Febrianti, Irine Kartika Firman Jaya Ganis Lukmandaru Hajrah Hajrah, Hajrah Handriani, Aan Hanny, Rissa Hendrival Hendrival Iskandar Mirza istiqomah istiqomah Iswanto, Sufandi Iwan Zaenul Fuad Langlang Handayani Lestari Wibowo, Lestari Lilik Eka Radiati Luh Mira Puspita, Luh Mira Lukman Hakim Lutfan Lazuardi M Irwan Zakir Mahdi Santoso Meliyana Meliyana, Meliyana Mohammad Nasikin Muhamad Isnaini Muhammad Haikal Muhsinin, Mahmud Mukhtar Mukhtar Munandar, Didih Syakir Munira, Widia Muslim, Nor Mustakim Mustakim Muyassir Muyassir Ni Siluh Putu Nuryanti Nisa, Ulfa Lathifatun NITA NURDIANA, NITA Nova Maulidina Ashuri, Nova Maulidina Nurasiah Nurasiah Nurdin, Alimin Nurmala, Eneng Oktami, Wantia Oktami, Wantia Pasanda, Octovianus S. R. Pebrianti, Irine Kartika Prayitno, Tibertius A Prayitno, Tibertius A. Prihartono, Agustinus Prihartono, Agustinus Putranto, Banu Dwi Rahmawati Prihastuty, Rahmawati Rahmawati, Aulia Pungki Ramadhani, Nur Rizky Rita Arbianti Rizal, Soni Samsu Rozal, Reri Aresta Sa?adah, Noor Nailis Saeful Anwar, Saeful Sa’adah, Enok Hilmatus Selamet Selamet Siti Aminah Siti Zainab, Siti Sri Minarti Sukma, Ating Sukma, Ating Sumarti, Sri Susilowati Sumarti, Sri Susilowati Susilaningsih - Sutjipto A Hadikusumo Syam, Nurwati T.A. Prayitno Teduh Dirgahayu, Teduh Testiana Deni Wijayatiningsih Toheri Toheri, Toheri Tomy Listyanto Utami, Diaz Ayu Budi wahjoe djatisoesanto Widastra, I Made Wiwik Indrawati, Wiwik Yuhdi Fahrimal, Yuhdi Zurrahmi Wirda