Ilafi Andalita
Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Published : 1 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Time Series Regression with Calendar Variation Effect pada Data Netflow Uang Kartal Bank Indonesia Sebagai Solusi Kontrol Likuiditas Perbankan di Indonesia Wulansari, Renny Elfira; Suryanto, Epa; Ferawati, Kiki; Andalita, Ilafi; Suhartono, Suhartono
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang mempunyai satu tujuan tunggalyaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Uang kartal adalah uang yang beredar dimasyarakat maupun uang kartal yang disimpan sebagai kas di bank umum. Uang kartal yangmasuk ke BI melalui setoran dari bank umum disebut inflow dan uang kartal yang keluar dari BIdisebut outflow. Selisih antara outflow dan inflow disebut netflow. Keadaan netflow ini akanmempengaruhi naik turunnya likuiditas bank. Hari raya idul fitri merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan terjadinya fluktuasi yang cukup tinggi pada netflow. Karena setiap tahunnya hari rayaidul fitri bergeser maju 11 hari, maka metode peramalan yang tepat untuk memodelkan netflowadalah dengan menggunakan metode time series regression with calendar variation effect. Setelahdilakukan pemodelan, didapatkan model yang memuat variasi kalender dan cukup sesuai untukmenangkap pola dari data netflow sebelumnya, dan model sudah memenuhi asumsi yangdibutuhkan. Dibandingkan dengan metode yang sebelumnya sudah digunakan oleh BI yaitu metodeARIMA dan ekstrapolasi data, model ini memberikan pendekatan yang lebih baik pada netflow. Modelini dapat digunakan untuk meramalkan netflow selanjutnya yang dapat membantu BI untukmengambil kebijakan moneter yang harus dijalankan.