Asdi, Yudiantri
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Published : 26 Documents
Articles

Found 26 Documents
Search

PENERAPAN METODE HOLT WINTER DAN SEASONAL ARIMA PADA PERAMALAN PERKEMBANGAN WISATAWAN MANCANEGARA YANG DATANG KE INDONESIA. Mulya, Dila; Asdi, Yudiantri; Yanuar, Ferra
Jurnal Matematika UNAND Vol 6, No 4 (2017)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Pada tugas akhir ini akan dirumuskan pemodelan peramalan perkembanganwisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dengan metode Holt Winter dan Sea-sonal ARIMA. Kemudian hasil peramalan perkembangan wisatawan dengan menggu-nakan kedua metode tersebut akan dibandingkan berdasarkan nilai Mean Squared Devi-ation (MSD), Mean Absolute Percentage Error (MAPE) serta Mean Absolute Deviation(MAD). Berdasarkan hasil yang diperoleh, model terbaik untuk peramalan perkem-bangan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia adalah model SARIMA(0; 1; 1)(1; 1; 0)12 , karena nilai MAPE, MAD dan MSD yang diperoleh lebih kecil dari-pada model Holt Winter.Kata Kunci: Holt Winter, Seasonal Arima, Trend, Musiman
PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH Ramadhani, Fatihatur; ., Maiyastri; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Uang memegang peranan penting dalam perekonomian setiap negara. Namunnilai tukar mata uang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Naik turunnya nilaitukar uang di pasar uang dapat mempengaruhi tingkat kestabilan ekonomi suatu negara.Salah satu cara untuk melihat keadaan ekonomi suatu negara dapat dilakukan denganmemodelkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Salah satu model untuk memodelkanrataan adalah model ARIMA. Sedangkan untuk memodelkan besarnya volatilitas menggunakanmodel GARCH. Setelah itu ditentukan nilai resiko kerugian maksimum denganmenggunakan Value at Risk. Pada penelitian ini dianalisis model ARIMA dan GARCHpada data nilai tukar mata uang Dolar Singapura (SGD) terhadap Dolar Amerika (USD).Diperoleh model terbaik adalah ARIMA(0,1,1) dan GARCH(1,1). Berdasarkan estimasiVaR diperoleh bahwa dengan taraf kepercayaan 90% kerugian maksimum yang mungkinakan dialami dengan menginvestasikan uang sebesar US $300.000 adalah sebesar US$2881.977.Kata Kunci: Model ARIMA, Model GARCH, Value at Risk
PERAMALAN JUMLAH KEDATANGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE SUMATERA BARAT MELALUI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU DENGAN MODEL SARIMA Ningsih, Prawati; Maiyastri, Maiyastri; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau cenderung mengalami perubahan di setiap tahunnya. Untuk mengetahui jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menggunakan model SARIMA. Model SARIMA merupakan model ARIMA yang mengandung unsur musiman. Model ini diaplikasikan untuk meramalkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada periode Januari 2019 hingga Desember 2019. Hasil analisis data menunjukkan bahwa model SARIMA(1, 0, 1)(2, 1, 0)12 yang terbaik, dimana hasil pendugaan yang diperoleh tidak jauh berbeda dari data aktual.Kata Kunci: Wisatawan Mancanegara, Model SARIMA, Peramalan
PENENTUAN PORTOFOLIO DAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL ARMA-GARCH R, Adellara Mutya; Maiyastri, Maiyastri; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia investasi saham merupakan bentuk yang paling populer di kalangan masyarakat. Pada saham terdapat nilai risiko dan nilai ekspektasi return yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Nilai Ekspektasi return dapat dihitung menggunakan model analisis deret waktu yaitu ARMA, sedangkan nilai risiko dapat diukur menggunakan beberapa metode salah satunya adalah metode Value at Risk (VaR). Untuk menghitung VaR diperlukan komponen volatilitas. Volatilitas dapat diestimasi menggunakan analisis deret waktu yaitu GARCH. Pada penelitian ini, peramalan dilakukan menggunakan data harga penutupan saham PT Astra Internasional Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Model terbaik yang didapatkan untuk mengestimasi nilai ekspektasi retrun diantaranya MA(1) untuk PT Astra Internasional Tbk, AR(1) untuk PT Bank Central Asia Tbk, ARMA(1,1) untuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, MA(1) untuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan MA(1) untuk PT Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan model terbaik untuk mengestimasi nilai volatilitas adalah GARCH(1,1) untuk masing-masing perusahaan. Dengan menggunakan model ARMA-GARCH yang telah diestimasi diperoleh nilai VaR terbesar sampai terkecil secara berturut-turut terjadi pada saham PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk. Bobot portofolio yang diperoleh adalah 5.47% untuk saham PT Astra Internasional Tbk, 44.52% untuk saham PT Bank Central Asia Tbk, 1.49% untuk saham PT Bank Negara Indonesia Tbk, 6.48% untuk saham PT Bank Rakyat Indonsia Tbk, dan 42.02% untuk saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.Kata Kunci: VaR, Portofolio, ARMA, GARCH
PENERAPAN METODE POHON REGRESI STEPWISE LINEAR DENGAN ALGORITMA GUIDE DALAM MENGANALISIS PENGARUH KINERJA PROGRAM GIZI TERHADAP PREVALENSI UNDERWEIGHT DI INDONESIA Isnani, Isnani; HG, Izzati Rahmi; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Underweight merupakan keadaan gizi kurang yang merupakan akibat dari kekurangan asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017, wilayah Indonesia mengalami prevalensi underweight sebesar 17,8% yang mana prevalensi ini melewati batas aman kejadian underweight menurut WHO (World Health Organization). Oleh karena itu, perlu dianalisis pengaruh kinerja program gizi terhadap prevalensi underweight di Indonesia agar dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan underweight di Indonesia. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode pohon regresi stepwise linear dengan algoritma GUIDE (Generalized, Unbiased Interaction Detection and Estimation). Hasil analisis data dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa kejadian underweight dapat dikelompokkan menjadi 17 kelompok berdasarkan karakteristiknya oleh 8 kinerja program gizi, sedangkan model yang terbentuk disetiap simpul dipengaruhi oleh 13 kinerja program gizi, dimana ketepatan model yang dihasilkan meningkat dari 0,2796 menjadi 0,6227. Dengan kata lain, dugaan yang diperoleh dari model yang terbentuk mampu menerangkan pengaruh kinerja program gizi terhadap prevalensi underweight di Indonesia.Diterima: Direvisi: Dipublikasikan:Kata Kunci: pohon regresi stepwise linear, algoritma GUIDE, prevalensi underweight
STUDI PRESTASI MAHASISWA DENGAN ANALISIS STATISTIKA DESKRIPTIF (STUDI KASUS: MAHASISWA PROGRAM STUDI MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2009 - 2011) Marhamah, Sovia; ., Maiyastri; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 5, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Analisis statistika deskriptif adalah teknik statistika yang digunakan untukmenganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yangterkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlakuuntuk umum atau generalisasi. Analisis statistika deskriptif yang dilakukan pada tulisanini adalah terhadap data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), nilai Ujian Nasional (UN),serta perilaku belajar mahasiswa Program Studi Matematika FMIPA Universitas Andalastahun 2009, 2010, dan 2011. Data disajikan dalam bentuk grak histogram dandalam bentuk diagram pencar. Pada tulisan ini akan dikaji hubungan antar variabelIPK dengan nilai UN serta perilaku belajar mahasiswa, dengan menggunakan grakhistogram dan diagram pencar.
PENDUGAAN PARAME TER DARI DISTRIBUSI POISSON DENGAN MENGGUNAKAN METODE MAXIMUM LIKEHOOD ESTIMATION (MLE) DAN METODE BAYES Fikhri, Meutia; Yanuar, Ferra; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 3, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendugaan titik dari sebuah parameter populasi adalah sebuah nilai yangdiperoleh dari contoh dan digunakan sebagai penduga dari parameter yang nilainya tidakdiketahui. Pendugaan titik dapat ditentukan dengan beberapa metode pendugaan, yaitumetode Momen, metode Maksimum Likelihood Estimation (MLE) dan metode Bayes.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pendugaan titik pada distribusiPoisson untuk satu parameter dengan metode Maksimum Likelihood Estimation (MLE)dan metode Bayes dan membandingkan kedua metode dalam menduga parameter distribusi Poisson. Distribusi Prior untuk metode Bayes yang digunakan pada penelitian iniadalah distribusi prior Gamma. Perbandingan kedua metode dilakukan melalui simulasidata pada berbagai kondisi parameter dan ukuran sampel, kemudian dilihat ketakbiasan,kekonsistenan, dan keefisienan. Hasil simulasi data menunjukkan bahwa metode Bayeslebih konsisten dibandingkan dengan metode Maksimum Likelihood Estimation (MLE)dalam menduga parameter distribusi Poisson.
PENERAPAN BAGAN KENDALI T 2 HOTELLING DAN METODE DEKOMPOSISI MASON, YOUNG DAN TRACY (MYT) PADA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) Amelia, Lolita; HG, Izzati Rahmi; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 7, No 4 (2018)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat kecamatan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja PATEN, dapat digunakan salah satu alat dari pengendalian proses statistik (SPC), yaitu bagan kendali T 2 Hotelling. Bagan kendali T 2 Hotelling digunakan untuk mengetahui apakah kinerja PATEN berada dalam keadaaan terkendali atau tidak yang didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Jika kondisi bagan kendali T 2 Hotelling tidak terkendali, maka proses dilanjutkan dengan metode dekomposisi Mason, Young, dan Tracy (MYT) untuk menentukan variabel penyebab proses tidak terkendali. Data yang digunakan yaitu data rata-rata kinerja PATEN di Kecamatan Kuranji Kota Padang pada tahun 2016. Dari hasil yang diperoleh, analisis kinerja PATEN di Kecamatan Kuranji menunjukkan bahwa proses berada dalam keadaan tidak terkendali, dimana dimensi reliability merupakan variabel penyebab proses tidak terkendali.Kata Kunci: pelayanan publik, dimensi kualitas pelayanan, bagan kendali T 2 Hotelling, dekomposisi MYT
PENERAPAN SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI ASIA Atika, Putri; Lestari, Riri; Asdi, Yudiantri
Jurnal Matematika UNAND Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Opsi Asia adalah opsi yang mempunyai nilai payo bergantung pada ratarataharga saham selama masa opsi berlangsung. Penentuan harga opsi Asia dapatdilakukan dengan pendekatan terhadap rata-rata aritmatik. Karakterisik pendekatanterhadap rata-rata aritmatik adalah ketika harga saham berdistribusi lognormal, ini berartirata-rata aritmatik harga saham tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, hargaopsi Asia dapat ditentukan secara numerik diantaranya dengan simulasi Monte Carlo.Simulasi Monte Carlo memanfaatkan strong law of large dalam perhitungan. Semakinbanyak jumlah simulasi yang dilakukan maka semakin baik pendekatan harga opsi Asiayang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian harga opsi Asia dengan berbagai simulasidiperoleh bahwa harga opsi Asia yang konvergen pada suatu nilai.Kata Kunci: Opsi, Opsi Asia, Rata-rata Aritmatik, Monte Carlo
PERAMALAN DENGAN METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL HOLT-WINTER DAN SARIMA (Studi Kasus: Jumlah Produksi Ikan (Ton) di Kota Sibolga Tahun 2000-2017) Putra, Eko Fachrozi; Asdi, Yudiantri; Maiyastri, Maiyastri
Jurnal Matematika UNAND Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peramalan adalah metode untuk memperkirakan besarnya jumlah suatu data pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis menggunakan metode statistika. Metode peramalan dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Data produksi ikan mengandung unsur musiman dan termasuk dalam metode kuantitatif yang peramalannya menggunakan time series model. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan model terbaik dalam meramalkan jumlah produksi ikan di Kota Sibolga. Model terbaik didapatkan dari perbandingan dua metode, yaitu metode pemulusan eksponensial Holt-Winter dan SARIMA. Hasil analisis menunjukkan bahwa peramalan dengan metode SARIMA lebih baik dari metode pemulusan eksponensial Holt-Winter dengan melihat tingkat kesalahan peramalan yang ditentukan dari nilai MAE, MSE, dan MAPE. Untuk peramalan jumlah produksi ikan di kota Sibolga digunakan model terbaik yaitu SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 1)4 .Kata Kunci : Forecasting, Time Series, pemulusan eksponensial Holt-Winter, SARIMA